Tác giả: Cao Thị Miên Thùy

Số trang: 116-121

DOI url:

Tóm tắt:

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp Tối ưu hóa danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi bằng phân tích Mean-Variance của Markowitz để xác định danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu thực tế từ các cổ phiếu thuộc VN30 như BID, BVH và FPT, nghiên cứu tính toán lợi nhuận trung bình, độ lệch chuẩn và ma trận tương quan để xác định trọng số tối ưu cho danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi. Kết quả cho thấy, danh mục tối ưu giúp tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro thấp nhất có thể. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xây dựng đường biên hiệu quả và so sánh với các phương pháp phân bổ truyền thống, khẳng định sự vượt trội của phương pháp Mean-Variance. Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế như phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử và giả định phân phối chuẩn của lợi nhuận. Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng mô hình với các phương pháp tiên tiến hơn như Black-Litterman hoặc ứng dụng Machine Learning nhằm cải thiện độ chính xác trong dự báo danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Nguyễn, A. V. (2009). Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi cho nhà Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đại học Cwin.com giải trí hiện đại TP. Hồ Chí Minh. Tuấn, L. V. (2025). Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong việc áp dụng Markowitz trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Goh, Q., Annuar, M., & Zariyawati, M. (2014). The benefits of diversification in ASEAN stock market to Malaysia investors. Asian Social Science, 10(4), 78. Markowitz, H. (1952). Modern portfolio theory. Journal of Finance, 7(11), 77–91. Mumtaz, M. Z., & Smith, Z. A. (2022). The performance and determinants of creative industries in Asia. CREATIVE ECONOMY 2030. Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe ratio. Journal of Portfolio Management, 21(1), 49–58. Ta, B. Q., Huynh, V. T., Nguyen, K. Q., Nguyen, P. N., & Ho, B. H. (2022). Maximal predictability portfolio optimization model and applications to Vietnam stock market. Paper presented at the International Conference of the Thailand Econometrics Society.

Từ khóa:

tối ưu hóa danh mục Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi, Mean-Variance Analysis, đường biên hiệu quả, Markowitz.